第12章 指数策略
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值權重股的走勢。
中證500指數：它的成分股可以理解為，兩市市值排在第501-800的公司（不是絕對的），該指數體現的是中市值個股的走勢。
中證1000指數：它的成分股可以理解為，兩市市值排在第801-1800的公司（不是絕對的），該指數體現的是小市值個股的走勢。
中證2000指數：它的成分股可以理解為，兩市市值排在第1800以後的公司（不是絕對的），該指數體現的是微盤個股的走勢。
股票市值越小，波動率就會越高，所以正常情況下，股市普漲時，各指數的漲幅應該是中證2000＞中證1000＞中證500＞中證200＞中證100。
而且漲幅越大，就越應該這樣。
而出現相反的情況時，通常是較為确定的下降趨勢。
而風格行情，一般是隻有一個指數漲幅高，其他指數漲幅不定。
最常見的風格行情要麼是中證100（可能包括中證200）領漲的權重股行情，要麼是中證2000（可能包括中證1000）領漲的小盤股行情。
在分析股市時，我們可以從綜合指數開始分析。
若股市綜合指數進入多頭區間，可以查看分類指數（包括闆塊指數），從中選擇相對強勢的，然後再在從其成分股中，尋找好的股票。
我們還可以利用股票軟件的自定義指數功能，建立自己的股市指數。
這樣做的好處是，可以構建對個股交易更加有效的指數。
一般而言，構成指數的個股交投越活躍（數量不能太少），計算出的指數效果越好。
股市指數的作用不僅是體現市場的走勢，也時常作為投資者收益的參考。
能夠在一定時期内跑赢指數，是投資者交易水平高的體現。
看大盤指數交易個股的具體方法 1、用大盤指數的趨勢交易系統，對個股進行買賣。
是在大盤指數出現買點時，買入個股；在大盤指數出現賣點時，賣出個股。
此時不考慮個股的成本，同時最好能同時買入多隻股票。
2、用大盤指數的買入點買入，對個股進行短線操作。
也是通過大盤指數的買點買入個股，但賣出點是提前設置好的，比如+10%或者-10%賣出，或者指定時間賣出。
該方法更适合用震蕩交易的手法，也可以縮小趨勢交易的周期，以獲得更多的買入機會。
思考與驗證： 選出一些個股，在大盤指數的曆史走勢中，找到20日均線的買賣點，然後對個股進行模拟買賣，看看收益情況。
為了檢驗該策略的有效性，可以再用個股的20日均線進行模拟買賣，得出一個收益率。
其實，可以參考的指數有很多，可以使用的分析方法也有很多，具體的收益情況，需要大量統計測試。
可以肯定的一點是，我國股市前30年的曆史行情中，該策略有較高的收益率。
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中證500指數：它的成分股可以理解為，兩市市值排在第501-800的公司（不是絕對的），該指數體現的是中市值個股的走勢。
中證1000指數：它的成分股可以理解為，兩市市值排在第801-1800的公司（不是絕對的），該指數體現的是小市值個股的走勢。
中證2000指數：它的成分股可以理解為，兩市市值排在第1800以後的公司（不是絕對的），該指數體現的是微盤個股的走勢。
股票市值越小，波動率就會越高，所以正常情況下，股市普漲時，各指數的漲幅應該是中證2000＞中證1000＞中證500＞中證200＞中證100。
而且漲幅越大，就越應該這樣。
而出現相反的情況時，通常是較為确定的下降趨勢。
而風格行情，一般是隻有一個指數漲幅高，其他指數漲幅不定。
最常見的風格行情要麼是中證100（可能包括中證200）領漲的權重股行情，要麼是中證2000（可能包括中證1000）領漲的小盤股行情。
在分析股市時，我們可以從綜合指數開始分析。
若股市綜合指數進入多頭區間，可以查看分類指數（包括闆塊指數），從中選擇相對強勢的，然後再在從其成分股中，尋找好的股票。
我們還可以利用股票軟件的自定義指數功能，建立自己的股市指數。
這樣做的好處是，可以構建對個股交易更加有效的指數。
一般而言，構成指數的個股交投越活躍（數量不能太少），計算出的指數效果越好。
股市指數的作用不僅是體現市場的走勢，也時常作為投資者收益的參考。
能夠在一定時期内跑赢指數，是投資者交易水平高的體現。
看大盤指數交易個股的具體方法 1、用大盤指數的趨勢交易系統，對個股進行買賣。
是在大盤指數出現買點時，買入個股；在大盤指數出現賣點時，賣出個股。
此時不考慮個股的成本，同時最好能同時買入多隻股票。
2、用大盤指數的買入點買入，對個股進行短線操作。
也是通過大盤指數的買點買入個股，但賣出點是提前設置好的，比如+10%或者-10%賣出，或者指定時間賣出。
該方法更适合用震蕩交易的手法，也可以縮小趨勢交易的周期，以獲得更多的買入機會。
思考與驗證： 選出一些個股，在大盤指數的曆史走勢中，找到20日均線的買賣點，然後對個股進行模拟買賣，看看收益情況。
為了檢驗該策略的有效性，可以再用個股的20日均線進行模拟買賣，得出一個收益率。
其實，可以參考的指數有很多，可以使用的分析方法也有很多，具體的收益情況，需要大量統計測試。
可以肯定的一點是，我國股市前30年的曆史行情中，該策略有較高的收益率。
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