第58章 股票交易系统
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交易系統，就是為了在各種交易市場中（股票、期貨、外彙、黃金）獲取穩定收益的一套買賣規則。
以股票交易系統為例： 按照決策的方式，可以分為量化交易系統和人工判斷系統。
前者有詳細的、确定的買賣規則；後者由人決定買賣時機。
對于普通投資者而言，通常不需要量化交易那樣複雜的算法，但可以參考量化交易的模式，學習構建自己的交易系統。
甚至可以慢慢的從量化交易的方式，升級成為量化與人工判斷結合的方式。
一套股市交易系統至少應該包括一、趨勢判斷；二、買賣時機；三、風險控制；四、收益追蹤。
趨勢判斷是為了決定買入股票的資金量，行情好多買，行情不确定少買； 決定買賣時機的方法有很多，但交易系統一旦設計好了，就應該堅決的執行； 風險控制是在股價沒有按照交易系統的提示運行，或者股價浮虧超過預定幅度時，控制風險的一種手段。
它可以有多種形式：單筆虧損達到一定幅度（一般是10%）賬号總虧損達到一定幅度（一般是3%以内）；或者提高交易系統賣點的敏感程度（N日内回落N%，或者降低指标參數，能更早的出現賣點）。
收益追蹤是通過曆史回測，檢查該系統在股票應用的有效性。
一般認為，在曆史行情中有效應用的交易系統，才有可能獲利（實際情況并非如此，交易系統也有周期性和适用範圍，但一般人不敢用在曆史行情無效的交易系統）。
在設計交易系統時，可以用很簡單的方法，比如很多常用的技術指标，也可以把多種方法結合運用。
最常見的交易系統設計思路有： 一、趨勢跟随型交易系統。
該系統認為，趨勢的運行具有延續性，所以隻要跟随趨勢操作就能獲利。
它是一種右側交易的理念。
量化趨勢跟随型交易系統常用的技術指标有：MA、BOLL； 人工判斷趨勢跟随型交易趨勢常用的思路有：趨勢線理論、波浪理論。
二、反趨勢型交易系統。
與趨勢跟随型交易系統試圖捕捉大波段漲勢不同，反趨勢型交易系統，試圖在中短周期的小波段行情中獲利，所以它的交易機會更多。
量化反趨勢型交易系統常用的技術指标有：KDJ、RSI； 人工判斷反趨勢型交易系統常用的思路有：壓力支撐理論、箱體理論。
三、突破型交易系統。
由于股價在一定區間内橫盤，可能是多空力量達到平衡的表現。
所以有一方力量（多頭或空頭）突然出手，導緻股價形成突破時，可能會有交易的機會。
突破型交易系統，就是在捕捉股價從一個平台突破後的獲利機會。
量化突破型交易系統常用的技術指标：BOLL、MA； 人工判斷突破型交易系統常用的思路有：形态理論、跳空缺口理論。
四、價格區間交易系統 是利用價格在一個區間内波段式循環的走勢，反複進行交易的系統。
由于該系統僅适用于有這一走勢的股票，所以對投資者
以股票交易系統為例： 按照決策的方式，可以分為量化交易系統和人工判斷系統。
前者有詳細的、确定的買賣規則；後者由人決定買賣時機。
對于普通投資者而言，通常不需要量化交易那樣複雜的算法，但可以參考量化交易的模式，學習構建自己的交易系統。
甚至可以慢慢的從量化交易的方式，升級成為量化與人工判斷結合的方式。
一套股市交易系統至少應該包括一、趨勢判斷；二、買賣時機；三、風險控制；四、收益追蹤。
趨勢判斷是為了決定買入股票的資金量，行情好多買，行情不确定少買； 決定買賣時機的方法有很多，但交易系統一旦設計好了，就應該堅決的執行； 風險控制是在股價沒有按照交易系統的提示運行，或者股價浮虧超過預定幅度時，控制風險的一種手段。
它可以有多種形式：單筆虧損達到一定幅度（一般是10%）賬号總虧損達到一定幅度（一般是3%以内）；或者提高交易系統賣點的敏感程度（N日内回落N%，或者降低指标參數，能更早的出現賣點）。
收益追蹤是通過曆史回測，檢查該系統在股票應用的有效性。
一般認為，在曆史行情中有效應用的交易系統，才有可能獲利（實際情況并非如此，交易系統也有周期性和适用範圍，但一般人不敢用在曆史行情無效的交易系統）。
在設計交易系統時，可以用很簡單的方法，比如很多常用的技術指标，也可以把多種方法結合運用。
最常見的交易系統設計思路有： 一、趨勢跟随型交易系統。
該系統認為，趨勢的運行具有延續性，所以隻要跟随趨勢操作就能獲利。
它是一種右側交易的理念。
量化趨勢跟随型交易系統常用的技術指标有：MA、BOLL； 人工判斷趨勢跟随型交易趨勢常用的思路有：趨勢線理論、波浪理論。
二、反趨勢型交易系統。
與趨勢跟随型交易系統試圖捕捉大波段漲勢不同，反趨勢型交易系統，試圖在中短周期的小波段行情中獲利，所以它的交易機會更多。
量化反趨勢型交易系統常用的技術指标有：KDJ、RSI； 人工判斷反趨勢型交易系統常用的思路有：壓力支撐理論、箱體理論。
三、突破型交易系統。
由于股價在一定區間内橫盤，可能是多空力量達到平衡的表現。
所以有一方力量（多頭或空頭）突然出手，導緻股價形成突破時，可能會有交易的機會。
突破型交易系統，就是在捕捉股價從一個平台突破後的獲利機會。
量化突破型交易系統常用的技術指标：BOLL、MA； 人工判斷突破型交易系統常用的思路有：形态理論、跳空缺口理論。
四、價格區間交易系統 是利用價格在一個區間内波段式循環的走勢，反複進行交易的系統。
由于該系統僅适用于有這一走勢的股票，所以對投資者